尊敬的投资者：
当月期权合约的最后交易日、行权日、到期日为2025-08-03，届时当月期权合约将到期；为有效防范期权行权交收风险，当月临近到期期权合约保证金浮动比例将按如下规则调整：
1、从2025-08-03起至2025-08-03止，连续两个交易日上浮当月临到期认购、认沽期权合约（不含深度虚值期权合约）的保证金缴存比例（因标的而异），具体如下所示：
创业板ETF期权（159915）、科创50ETF期权（588000、588080）：50%，
其他的ETF期权：40%；
2、当月临近到期期权合约保证金缴存比例的调整仅包括实值、平值、轻度虚值的期权合约，不包括深度虚值的期权合约。其中，深度虚值期权合约指虚值程度大于等于5%的认购和认沽期权合约。
认购期权虚值程度：（合约行权价格 - 标的价格）/ 标的价格，
认沽期权虚值程度：（标的价格 - 合约行权价格）/ 标的价格。
根据沪深交易所、中国结算交易规则、广发证券相关规定及合同相关约定，请您重点关注以下可能对账户造成损失的期权到期风险，及时处理账户内即将到期的期权合约持仓：
1、持有的期权合约买方（即权利方）在最后交易日（即行权日）如未能在收盘前平仓且不选择行权（若选择行权，需在收盘前备足足额的资金或证券并完成行权申报），将到期作废，账户内到期的合约买方对应的持仓市值将全部归零（对账户资金造成直接亏损） 。
2、持有的期权合约卖方（即义务方）在最后交易日（即行权日）如未能在收盘前平仓，可能被指派。如被指派，在交割日（即行权日下一交易日）需履行相应的资金或标的交付义务。如因未履行义务出现资金交付不足，我司将收取垫资违约金与罚息；出现证券交付不足，中国结算将对证券不足的部分按交割日标的收盘价上浮10%的价格进行现金结算（对账户资金造成额外亏损），同时，我司将根据是否发生垫资决定是否收取垫资违约金与罚息。
此外，若您持有科创50ETF期权，请您重点关注其对应的标的ETF（科创50ETF期权对应的标的为588000科创50ETF，科创板50ETF期权对应的标的为588080科创50ETF易方达），避免因混淆备错券导致行权交收失败。
特此公告。
广发证券股份有限公司
2025-08-03
